Wie zu berechnen Erwartung Ihrer Forex Trading System. September 14., 2013.Hier ist ein kurzes Handbuch, wie die Erwartung Ihrer Forex Trading-Strategie zu berechnen. Expectancy ist eine einfache Formel, die Sie verwenden können, um festzustellen, wie zuverlässig Ihr Forex Trading System ist, sollten Sie gehen Zurück und schauen Sie sich alle Ihre Trades, die profitabel waren, im Vergleich zu all Ihren verlieren Trades Dann berechnen, wie rentabel Ihre Gewinner waren versus, wie viel Ihre Verlierer hat Sie gekostet. Wenn Sie diese Statistiken nicht haben, könnten Sie auch Papier testen Sie Ihr System auf historische Daten. Hier ist die Erwartung formula. W bedeutet durchschnittlich gewinnend Handel L bedeutet durchschnittlich Losing Handel P bedeutet Prozentsatz Win Ratio. Example Sie haben 10 Trades gemacht Sechs von ihnen waren Gewinnen Trades und 4 verlieren Trades Das bedeutet, dass Ihre prozentuale Gewinn-Verhältnis 6 10 oder 60 ist Wenn Ihre sechs Trades Sie profitieren von 2.400, dann ist Ihr durchschnittlicher Sieg 2.400 6 400 Wenn Ihre Verluste waren nur 1.200, dann ist Ihr durchschnittlicher Verlust 1.200 4 300 Bewerben Sie diese Zahlen auf die Erwartung formula. E 1 400 300 x 0 6 1 0 40 oder 40.In diesem Beispiel ist die Erwartung Ihres Trading-Systems 40 Das bedeutet, dass Ihre Trading-Strategie wird 40 Cent pro Dollar investiert über die langfristige gehandelt. Related Posts. A Trading-System kann sein Charakterisiert als eine Verteilung der R-Multiples, die es erzeugt Erwartung ist einfach die mittlere oder durchschnittliche, R-multiple generiert. But was bedeutet das genau. Ein kurzer Überblick über Risiko und R-Multiples. Wenn Sie irgendwelche von Dr Tharp s Bücher, wissen Sie jetzt, dass es viel effizienter ist, an die Gewinne und Verluste Ihres Handwerks als Verhältnis des anfänglichen Risikos zu denken. R. Let ist einfach nur noch einmal kurz hinüber. Einer der echten Geheimnisse Des Handelserfolgs ist es, in Bezug auf Risiko-zu-Belohnung-Ratios zu denken jedes Mal, wenn Sie einen Handel Fragen Sie sich, bevor Sie einen Handel nehmen, was ist das Risiko auf diesem Handel Ist die potenzielle Belohnung das potenzielle Risiko. So wie Sie? Bestimmen das potenzielle Risiko für einen Handel Nun, zum Zeitpunkt der Einreise in den Handel, sollten Sie vorab abschrecken Mine irgendwann ein Punkt, an dem du aus dem Handel herauskommst, um dein Kapital zu bewahren. Dieser Ausstiegspunkt ist das Risiko, das du im Handel hast, oder dein erwarteter Verlust. Wenn du zum Beispiel eine 40 Aktie kaufst und beschließe, wenn du fällst 30, dann ist Ihr Risiko 10. Das Risiko, das Sie in einem Handel haben heißt R Das sollte leicht zu merken, weil R ist kurz für Risiko R kann entweder Ihr Risiko pro Einheit, die im Beispiel ist 10 pro Aktie, Oder es kann Ihr Gesamtrisiko darstellen Wenn Sie 100 Aktien der Aktien mit einem Risiko von 10 pro Aktie gekauft haben, würden Sie ein Gesamtrisiko von 1.000 haben. Erinnern Sie sich, um in Bezug auf Risiko-zu-Belohnung-Ratios zu denken Wenn Sie wissen, dass Ihre gesamte Initiale Risiko auf einer Position ist 1.000, können Sie alle Ihre Gewinne und Verluste als Verhältnis von Ihrem ursprünglichen Risiko auszudrücken Zum Beispiel, wenn Sie einen Gewinn von 2.000 2 x 1000 oder 20 Anteil machen, ist Ihr Gewinn 2R Wenn Sie einen Gewinn von machen 10.000 10 x 1000, Ihr Gewinn ist 10R. Die gleiche Sache arbeitet für Verluste Wenn Sie 500 verlieren, ist Ihr Verlust 0 5R Wenn Sie 2000 verlieren, Ihr Verlust ist 2R. But warten, können Sie sagen, Wie könnte ich einen 2R Verlust haben, wenn mein Gesamtrisiko war 1000.Well, vielleicht haben Sie didn t halten Sie Ihr Wort über die Einnahme eines 1000 Verlust und nicht zu beenden, wenn Sie sollten Vielleicht der Markt gapped Unten gegen Sie Verluste größer als 1R passieren die ganze Zeit Ihr Ziel als Händler oder als Investor ist es, Ihre Verluste bei 1R oder weniger Warren Buffet, bekannt zu viele als der weltweit erfolgreichste Investor zu halten, sagt die Nummer eins Regel zu investieren Ist nicht zu verlieren Geld Aber das ist nicht besonders hilfreich Rat für diejenigen, die versuchen, ein aussagekräftiges Risiko Rahmen für ihren Handel zu schaffen. Schließlich auch Warren Buffet Erfahrungen Verluste Eine viel bessere Version seiner Regel wäre, halten Sie Ihre Verluste auf 1R oder Weniger. Wenn Sie eine Reihe von Gewinnen und Verluste ausgedrückt als Risiko-Belohnung-Ratios, was Sie wirklich haben, ist, was Van eine R-Multiple-Verteilung ankommt. Folglich kann jedes Handelssystem als R-Mehrfachverteilung charakterisiert werden Finde das Denken über t Rading-System als R-Multiple-Distributionen wirklich hilft Ihnen, Ihr System zu verstehen und zu lernen, was Sie von ihnen erwarten können in der Zukunft. So was hat all dies mit Erwartung zu tun Einfache Mittelwert der durchschnittliche Wert einer Reihe von Zahlen eines Systems S R-Mehrfachverteilung entspricht dem System s expectancy. Expectancy gibt Ihnen den durchschnittlichen R-Wert, den Sie von einem System über viele Trades erwarten können. Setzen Sie einen anderen Weg, die Erwartung sagt Ihnen, wie viel Sie erwarten können, im Durchschnitt zu machen, pro Dollar riskiert , Über eine Reihe von Trades. Im Herzen aller Trading ist die einfachste aller Konzepte, dass die Bottom-Line-Ergebnisse müssen eine positive mathematische Erwartung zeigen, damit die Trading-Methode profitabel Chuck Branscomb. So, wenn Sie eine Verteilung von haben Trades zu analysieren, können Sie sich die Gewinn oder Verlust von jedem Handel in Bezug auf R, wie viel Gewinn und Verlust auf der Grundlage Ihrer ursprünglichen Risiko und bestimmen, ob das System ist ein profitables System. Let s Blick auf ein Beispiel. This System hat eine Erwartung von 2R, was bedeutet, dass auf lange Sicht können Sie erwarten, dass es zwei Mal, was Sie riskieren, basierend auf den verfügbaren Daten zu machen. Bitte beachten Sie, dass Sie nur eine gute Vorstellung von Ihrem System s Erwartung bekommen können, wenn Sie haben ein Minimum von dreißig Trades zu analysieren Um wirklich ein klares Bild von der System-Erwartung zu bekommen, sollten Sie eigentlich irgendwo zwischen 100 und 200.So in der realen Welt der Investition oder Handel, Erwartung sagt Ihnen den Nettogewinn oder Verlust, den Sie über eine große Anzahl von Einzelhandelsgeschäften erwarten können Wenn der Gesamtbetrag des verlorenen Geldes größer ist als der Gesamtbetrag des gewonnenen Geldes, sind Sie ein Nettoverlierer und haben eine negative Erwartung Wenn der Gesamtbetrag des Geldes größer ist als Der Gesamtbetrag des Geldes verloren, Sie sind ein Netto-Sieger und haben eine positive Erwartung. Zum Beispiel könnten Sie 99 verlieren Trades, jeder kostet Sie einen Dollar, für einen totalen Verlust von 99 Allerdings, wenn Sie einen Gewinner Handel von 500 hatte , Hättest du eine Netto-Auszahlung von 401 500 les S 99, trotz der Tatsache, dass nur einer Ihrer Trades war ein Gewinner und 99 Ihrer Trades waren Verlierer. Wir beenden unsere Definition der Erwartung hier, weil es ein Thema, das viel komplexer werden kann. Van Tharp hat ausführlich über dieses Thema geschrieben Es ist einer der Kernkonzepte, die er lehrt, wie Sie mehr und mehr vertraut mit R-Multiples, Positionsgröße und Systementwicklung werden, wird die Erwartung viel einfacher zu verstehen. Um die Kunst des Handels oder der Investition sicher zu beherrschen, ist es am besten Lerne und verstehe all dieses Material Es mag manchmal komplex erscheinen, aber wir ermutigen dich, zu beharren Wenn du es wirklich begreifst und daran kommst, es zu beherrschen, wirst du deine Chancen auf echten Erfolg in den Märkten katapultieren. Der beste Ort, um mehr darüber zu erfahren Dieses Thema. Introduktion zu Position Sizing E-Learning-Kurs. Wie entscheiden Sie, wie viel Sie auf Ihrem nächsten Handel riskieren sollten. Risk zu viel und Sie könnten Ihr Konto zu sprengen Risiko zu wenig und ein großer Sieg gewann t sogar bezahlen für Ihr Abendessen. Dr Tharp S Einführung in die Position Sizing Strategies Der Kurs beinhaltet audiovisuelle und interaktive Lernaktivitäten, die dieses komplizierte Thema in klaren, leicht verständlichen Begriffen erklären. Sie lernen die Grundlagen der Positionsgrößenstrategien und den dramatischen Unterschied, den sie in Ihren Ergebnissen machen können Der Kurs ist eine Einführung in die Positionsgrößenstrategien, er deckt grundlegendes Material ab und bietet einen guten Start in den Prozess des Verständnisses und der Nutzung der Konzepte und beinhaltet Material zum Verständnis der Erwartung, einschließlich der Beispiele. Das Buch Der Definite Guide to Positing Sizing umfasst sehr umfangreiches Material Und geht in die technischen Tiefe in vielen Bereichen, wie der Name schon sagt, ist es in der Tat ganz endgültig Allerdings finden einige Leute Positionsgrößenstrategien, um ein kompliziertes Thema zu sein und haben eine harte Zeit, die Ideen aus dem Buch zu erfassen und anzuwenden, also haben wir dieses e entwickelt - Geben Sie für zwei primäre Gruppen von Menschen auditiven visuellen Lernenden, die effektiver aus einer Anweisung zu lernen Al Format voller interaktiver Features, und diejenigen, die nicht wirklich interessiert in die tieferen technischen Aspekte der Position Dimensionierung Strategien aber erkennen, dass eine Einführung in das Thema würde immer noch helfen, ihre Trading. Dieser Kurs ist perfekt für beschäftigte Profis, die eine praktische Möglichkeit, um Das Risiko zu verstehen und wie man die Verluste auf ein Minimum reduziert. Wir sehen einen natürlichen Kurs, der mit dem e-Kurs beginnt und dann zum Definitiven Guide hinaufgeht. Sie werden auch viel über das Setzen des Sizing lernen, wenn Sie die Positing Sizing Trading Simulation spielen Spiel Die ersten drei Ebenen sind frei. Der Rest der Tharp Think Concepts. Perfectionism, Glücksspiel, unnötige Verluste, nicht in der Lage, den Auslöser zu ziehen. Dies sind nur einige der Fragen, die Händler konkurrieren mit in den Märkten jeden Tag Was uns verursacht Um so zu denken und wie können wir lernen, besser zu werden und mehr rentable Händler mehr. Jeder sucht der Heilige Gral in den Märkten Wie finden Sie das ideale Handelssystem, die Aktie tha T wird abheben oder das ein großer Gewinner mit deinem Namen auf es. Es gibt Hunderte, wenn nicht Tausende von Handelssystemen, die arbeiten Aber die meisten Leute, nach dem Kauf eines solchen Systems, folgen dem System nicht oder handeln es genau wie Es war beabsichtigt Warum nicht mehr lesen. Gefahr für die meisten Menschen scheint ein undefinierbarer Angst-basierter Begriff zu sein, den es oft mit der Wahrscheinlichkeit des Verlierens gleichgesetzt wird, oder andere denken, dass sie an Futures oder Optionen beteiligt sind, ist eine riskante Van-Definition ganz anders Was viele Leute denken, lesen Sie mehr. Position Sizing ist der Teil Ihres Trading-System, das Ihnen sagt, wie viel Wie viele Aktien oder Verträge sollten Sie pro Handel nehmen Schlechte Position Dimensionierung ist der Grund für fast jede Instanz von Account Blowouts lesen Sie mehr. Nach einer Zahl Von Jahren erforschte Positionsgrößenstrategien, Dr. Van Tharp entwickelte ein proprietäres Maß für die Qualität eines Handelssystems, das er die System-Qualitätsnummer oder SQN mehr nennt. Der Markt schuldet Ihnen nicht oder jedermann großen Reichtum Ket tut aber gelegentlich necken eine große Anzahl von Menschen mit scheinbar leichte Gewinne während Blasen und andere Manien nur, um sie wieder weg Wenn Sie es ernst meinen, ein guter Trader zu sein, dann müssen Sie die Praxis des Handels mit dem gleichen Niveau zu nähern Der Strenge, mit der du dich jedem hochrangigen Unterfangen nähern würdest. Lesen Sie mehr. Wenn Sie nicht bereits Abonnent sind, sollten Sie sich an Van Tharp s wöchentliche E-Mail melden. Jede Woche erhalten Sie informative Artikel, Trading-Tipps und eine monatliche Aktualisierung auf Markt-Bedingungen Auch bekommst du die neuesten Ideen von Van vor jemand anderem Es gibt keine Gebühr und wir teilen nicht Ihre Informationen Click here. Trading 101 Expectancy. Expectancy zusammen mit Position Sizing sind wahrscheinlich die beiden wichtigsten Faktoren im Handel investieren Erfolg Traurig am meisten Leute haben noch nie von dem Konzept gehört Aus den 30 oder so handelnden Büchern habe ich nur noch ein paar Berichte über irgendeinen Aspekt des Geldmanagements gelesen. Nur eine dieser Handvoll Bücher diskutiert e Xpectancy In einfachen Worten, Erwartung ist die durchschnittliche Menge, die Sie erwarten können, zu gewinnen oder verlieren pro Dollar in Gefahr Hier ist die Formel für Erwartung. Expectancy Wahrscheinlichkeit von Win Average Win Probability of Loss Average Loss. Als Beispiel, sagen wir, dass ein Händler hat Ein System, das gewinnt Trades 30 der Zeit, die Trader s durchschnittlich gewinnt Handelsnetze 10 während verlieren Trades verlieren 3 Also, wenn er handelte 10.000 Positionen seine Erwartung wäre. 0 3 1.000 0 7 300 90.So, obwohl dieses System produziert verlieren Trades 70 der Zeit der Erwartung ist immer noch positiv und damit der Trader kann Geld verdienen im Laufe der Zeit Sie können auch sehen, wie Sie ein System, das Gewinnen Trades die Mehrheit produziert haben könnte Der Zeit, aber hätte eine negative Erwartung, wenn der durchschnittliche Verlust war größer als der durchschnittliche Sieg. 0 6 400 0 4 650 - 20. In der Tat könnten Sie kommen mit einer Reihe von Szenarien, die Ihnen eine positive, oder negative, Erwartung Die interessante Sache ist, dass die meisten von uns würde sich besser fühlen mit einem System, das mehr gewinnen produziert Trades als Verlierer Die überwiegende Mehrheit der Menschen würde eine Menge Ärger mit dem ersten System oben haben, weil unsere natürliche Tendenz, die ganze Zeit richtig zu sein. Dennoch können wir nur durch diese beiden Beispiele sehen, dass der Prozentsatz der Siegesserie nicht ist Der wichtigste Faktor bei der Erstellung eines Systems Als Dr. Van K Tharp Punkte aus. Ihr Handelssystem sollte eine positive Erwartung haben und Sie sollten verstehen, was das bedeutet Die natürliche Bias, die die meisten Menschen haben, ist für hohe Wahrscheinlichkeit Systeme mit hoher Zuverlässigkeit gehen Wir alle Werden diese Vorliebe gegeben, die Sie brauchen, um richtig zu sein. Wir haben in der Schule gelehrt, dass 94 Prozent oder besser ein A und 70 oder darunter ist Misserfolg Nichts unter 70 ist akzeptabel Jeder sucht nach hoch zuverlässigen Einstiegssystemen, aber seine Erwartung Ameise, die der Schlüssel ist Und der echte Schlüssel zur Erwartung ist, wie du aus den Märkten herauskommst, nicht wie du kommst Wie du Gewinne nimmst und wie du aus einer schlechten Position herauskommst, um deine Vermögenswerte zu schützen Die Erwartung ist wirklich die Menge, die du machen wirst Im Durchschnitt pro Dollar riskiert Wenn Sie eine Methodik haben, die Sie 50 Cent oder besser pro Dollar riskiert macht, das ist super Die meisten Leute don t Das bedeutet, wenn Sie 1.000 riskieren, dass Sie im Durchschnitt 500 für jeden Handel, der durchschnittlich Gewinner ist, Und Verlierer zusammen. Im Handel Ihr Weg zur finanziellen Freiheit Dr. Tharp definiert die folgenden vier Komponenten der Erwartung Im selben Abschnitt des Buches Dr. Tharp diskutiert auch, wie die Größe von Ihnen investieren Kapital und Ihr Positions-Sizing-Modell muss zusammen mit Erwartung berücksichtigt werden Ich werde über die Positionsgröße in einem anderen Post reden, aber ich empfehle dringend, Tharps Buch für ein gründliches Verständnis dieser Konzepte zu lesen. Zuverlässigkeit, oder welcher Prozentsatz der Zeit, die Sie Geld verdienen. Die relative Größe Ihrer Gewinne Verglichen mit Ihren Verlusten. Ihre Kosten für die Herstellung einer Handelskommission slippage. How oft erhalten Sie die Möglichkeit zu handeln. Die vierte Position in dieser Liste ist ein sehr wichtiger und oft übersehen Aspekt des Handels Wenn Sie hatte zwei Systeme, die beide das gleiche positiv hatte Erwartung, sagen wir 100, das System, das mehr Trades produzierte, würde mehr Geld im Laufe der Zeit machen. Beispielsweise produziert das System A 3 Trades pro Woche, während das System B 10 Trades pro Woche produziert. Nach nur einer Woche hätte B 1.000 gemacht, während A nur würde Haben 300 Gary B Smith hat dies zuvor diskutiert. Ich denke an meine Gerechtigkeit als Inventar In dieser Hinsicht ist mein Ziel, nicht Gewinn pro Dollar zu maximieren, aber Gewinn pro Dollar pro Tag Im Wesentlichen versuche ich, einen kleinen Prozentsatz auf meine machen Equity jeden Tag, aber Compound, die so schnell wie möglich. Und in einem anderen Artikel Gary sagte. Q Was Aspekt des Handels nahm Sie am längsten zu lernen. GBS Ich d sagen, die Ansicht, dass mein Eigenkapital ist das gleiche wie ein Einzelhändler s Inventar Ihr Gewinn pro Stück doesn tm Atter Wenn du dein Inventar niemals drehst und dein Umschlag egal ist, wenn du Geld für jeden Verkauf verlierst, was zählt, ist der Umsatzzeitgewinn pro Stück. Das ist das gleiche Konzept, das ich bei meinem Trading bewerbe, das ich mit 1 anfange und willst Herauszufinden, wie man schnell das in 10 Die meisten Menschen konzentrieren sich auf den Kauf einer Aktie bei 20 und verkaufen sie bei 40, und sie selten Sorge, wie lange es dauert, um das zu tun. Jedoch, wenn während dieser Zeit kann ich 10 20 Aktien kaufen und Verkaufe sie jeden bei einem 10-Gewinn, ich bin weit weg, wenn ich weiterhin mein Eigenkapital verbinde. Um die Bedeutung der Größe deines Eigenkapitals und der Positionsgröße zu berühren, verwende ich einen Teil einer Schneeball-Kampfmetapher, die Tharp in seinem Buch benutzt. Stellen Sie sich vor, Sie verstecken sich hinter einer großen Mauer des Schnees Jemand wirft Schneebälle an die Wand, und Ihr Ziel ist es, Ihre Wand so groß wie möglich für maximalen Schutz zu halten. Die Metapher zeigt sofort an, dass die Größe der Wand sehr gut ist Signifikante Variable Wenn die Wand zu klein ist, könnte man Es wird nicht getroffen, aber wenn die Mauer massiv ist, dann werden Sie wahrscheinlich nicht getroffen werden Die Größe Ihrer ursprünglichen Eigenkapital ist ein bisschen wie die Größe der Wand In der Tat können Sie Ihr Startkapital als eine Wand des Geldes zu betrachten Das schützt dich Das mehr Geld, das du hast, unter der Annahme, dass alle anderen Variablen die oben aufgeführten Komponenten der Erwartung gleich sind, desto mehr Schutz wirst du haben. Jetzt stell dir vor, dass die Person, die Schneebälle an dir schießt, zwei verschiedene Arten von Schneebällen weiße Schneebälle und Schwarzes hat Schneebälle Weiße Schneebälle sind ein bisschen wie Gewinnen Trades Sie halten einfach an der Wand des Schnees und erhöhen ihre Größe. Imagine, dass schwarze Schneebälle Schnee auflösen und ein Loch in der Wand entsprechend ihrer Größe machen Sie denken vielleicht an schwarze Schneebälle als antisnow So, wenn Eine Menge von schwarzen Schneebällen wurden an die Wand geworfen, es würde bald verschwinden oder zumindest eine Menge Löcher in ihm haben. Schwarze Schneebälle sind viel wie das Verlieren von Trades, die sie an deiner Wand der Sicherheit wegspielen S den Leser durch verschiedene Szenarien und Möglichkeiten zu gehen Wie unter Berücksichtigung der relativen Größen der Schneebälle jeder Farbe Was passiert mit deiner Wand, nachdem sie von einigen schwarzen Felsbrocken des Schnees getroffen worden ist oder wenn man bedenkt, wie die Geschwindigkeit, mit der Schneebälle geworfen werden, die Wand beeinflusst, kann man sehen Wie wichtig jeder Aspekt der Erwartung ist ebenso wie die enorme Bedeutung sowohl der Höhe des Eigenkapitals die Größe Ihrer Wand und Positionsgröße, die die Größe der Schneebälle bestimmen wird. Expectancy, Position-Sizing und andere Aspekte der Geld-Management sind weit Wichtiger als die Entdeckung der heiligen Gral Einstieg System oder Indikator s Leider Eintritt Techniken sind, wo die überwiegende Mehrheit der Bücher und sprechende Köpfe konzentrieren ihre Aufmerksamkeit Sie könnten die größte Kommissionierung System in der Welt haben, aber wenn Sie diese Geld-Management-Problem in Erwägung ziehen Sie Darf kein Geld mehr haben, um das System zu tauschen Ein System zu haben, das dir eine positive Erwartung gibt, sollte im Riff sein Ront of your mind bei der Zusammenstellung eines Handelsplans.
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