Trading System Design A Statistisch Ansatz

Trading System Design Ein statistischer Ansatz. Original Artikel von John F Ehlers und Ric Way AIQ Code von Richard Denning. Figure 1 zeigt die EDS Rücktest Zusammenfassung für den Handel der NASDAQ 100 Liste der Aktien mit dem Autor s stochastischen System über den Zeitraum 2009 bis 1 13 2015.Captions Abbildung 1 EDS zurück Test Zusammenfassung für den Handel der NASDAQ 100 Liste der Aktien über den Zeitraum 2009 bis 1 13 2015.Traders Studio Version. Original Artikel von John F Ehlers und Ric Way Traders Studio Code von Richard Denning. Der folgende Code Dateien sind im Download unten enthalten. System EHLERSSYSTEMS ist ein langes System, das Tagesdaten und den stochastischen Indikator für Einsendungen verwendet. Abbildung 1 zeigt die Eigenkapitalkurve für das stochastische System, die einen Handel pro Handel des SP 500 Full Futures-Kontrakts ab 1982 abwickelt Bis 2014 mit Daten von Pinnacle Data Corp Slippage Provision von 100 pro Runde Turn Handel wurden von jedem Trade subtrahiert. Captions Abbildung 1 Eigenkapital Kurve Handel der stochastischen System ein Vertrag pro Handel der SP 500 Full-Size-Futures-Kontrakt von 1982 bis 2014.Stocks Commodities V 33 03 28-31 Trading System Design Ein statistischer Ansatz von John F Ehlers und Ric Way. Produktbeschreibung. Trading System Design Eine statistische Annäherung von John F Ehlers und Ric Way. Judging By The Numbers. Hier s, wie man mit den Grundlagen beginnen Und feststellen, ob ein identifizierbares Ereignis eine statistische Kante bei der Vorhersage zukünftiger Preise hat, bevor Sie sogar anfangen, ein Handelssystem zu bauen. Viele Handelssysteme beginnen mit Indikatoren und deshalb ist die Frage, die Sie fragen sollten, was bedeutet, dass Indikatoren das Richtige angeben Antwort ist, dass die meiste Zeit, sie don t zeigen viel Indikatoren sind nur spezialisierte Filter. Einige Indikatoren, wie der Rohstoff-Kanal-Index CCI, relative Stärke Index RSI und stochastischen, sind im Grunde erster Ordnung Hochpass-Filter, die länger zu entfernen Welle-Komponenten der Preise und zeigen sie als Oszillatoren Andere Indikatoren, wie gleitende Durchschnitte, sind grundsätzlich Glättung von Filtern, die die hochfrequenten Komponenten und Aliasing Lärm entfernen Natürlich gibt es Kombinationen der beiden Arten von Filtern Die grundlegende Frage bleibt noch, ob Formgebung Die Preisdaten durch Filtern haben jegliche prädiktive Kraft in Bezug auf zukünftige Preise. FOR DIESE BESTELLUNG ARTIKEL SEPARATELY Anmerkung 2 95-5 95 Artikel sind nur im PDF-Format Keine Kopie des Artikels s wird geliefert Während der Kasse klicken Sie auf die Schaltfläche Jetzt herunterladen, um sofort zu klicken Erhalten Sie Ihre Artikel s Kauf STOCKS COMMODITIES Magazin wird per Post geliefert Nach der Bezahlung für Ihr Abonnement bei Benutzern können Sie die SC Digital Edition im Abonnement des Abonnenten auf. Take Control of Your Trading. Für diesen Monat s Traders Tipps, steht der Schwerpunkt John Ehlers Ric Way s Artikel in dieser Ausgabe, Trading System Design Ein statistischer Ansatz Hier präsentieren wir den März 2015 Traders Tipps Code mit möglichen Implementierungen in verschiedenen Software. Code in EasyLanguage ist bereits von Ehlers Way in ihrem Artikel, die SC Abonnenten finden in Der Abonnentenbereich unserer Website hier. Der Traders-Tipps-Abschnitt wird bereitgestellt, um dem Leser zu helfen, eine ausgewählte Technik von einem Artikel in dieser Ausgabe oder einer anderen neueren Ausgabe zu implementieren. Die Einträge hier werden von Softwareentwicklern oder Programmierern für Software, die zur Anpassung fähig ist, beigetragen. TRADESTATION MÄRZ 2015. Trading System Design Ein statistischer Ansatz in dieser Ausgabe, Autoren John Ehlers Ric Way skizzieren ein Verfahren für die Entwicklung von Handelssystemen mit einem statistischen Ansatz In dem Artikel erstellen sie eine Reihe von Daten, die sie analysieren mit Microsoft Excel Spreadsheet Software Sie haben TradeStation EasyLanguage Code für einen Indikator zur Erstellung der Daten für die Analyse, sowie eine einfache Teststrategie, um den Prozess zu demonstrieren. Zum Download der EasyLanguage Code, besuchen Sie bitte unsere TradeStation und EasyLanguage Support-Forum Der Code für diesen Artikel kann Finden Sie hier und ist auch unten gezeigt Der ELD-Dateiname ist. Für weitere Informationen über EasyLanguage im Allgemeinen, sehen Sie bitte ein Beispieldiagramm ist in Abbildung 1 dargestellt. FREI 1 TRADESTATION Hier ist ein Beispiel eines einfachen stochastischen Systems, das auf ein Tagesdiagramm angewendet wird Der emini SP 500 ES, basierend auf John Ehlers Ric Ways Artikel in dieser Ausgabe. Dieser Artikel dient zu Informationszwecken Keine Art von Handel oder Investitionsempfehlung, Beratung oder Strategie wird gemacht, gegeben oder in irgendeiner Weise von TradeStation zur Verfügung gestellt Wertpapiere oder ihre verbundenen Unternehmen. Doug McCrary TradeStation Securities, Inc. e SIGNAL MÄRZ 2015.Für diesen Monat s Traders Tip, wir re die Bereitstellung der Formel auf der Grundlage der Formel in John Ehlers Ric Way s Artikel in dieser Ausgabe beschrieben, Trading System Design A Statistical Ansatz Die Studie enthält Formelparameter, die durch das Bearbeitungsdiagrammfenster konfiguriert werden können. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Diagramm und wählen Sie das Bearbeitungsdiagramm. Ein Beispieldiagramm ist in Abbildung 2 dargestellt. 2.FREIER 2 eSIGNAL Hier ist ein Beispiel für das einfache stochastische System auf einem Diagramm Der SP 500 emini Futures Vertrag ES. Um diese Studie zu besprechen oder eine vollständige Kopie des Formel-Codes herunterzuladen, besuchen Sie bitte das EFS Library Diskussionsforum-Forum unter dem Foren-Link aus dem Support-Menü oder besuchen Sie unsere EFS KnowledgeBase im ESignal-Formel-Skript EFS ist auch unten verfügbar. Eric Lippert eSignal, ein Interactive Data Unternehmen 800 779-6555.WEALTH-LAB MÄRZ 2015.In ihrem Artikel in dieser Ausgabe, Trading System Design Ein statistischer Ansatz, Autoren John Ehlers Ric Way skizzieren ein statistisch gültiges Verfahren für Die erfolgreiche Entwicklung von Handelssystemen, die ein Testbett für die Beurteilung, ob der Preis erhöht oder verringert über n Bars nach einem Ereignis. Aus unserer Sicht, könnte es optimal sein, um die Schlussfolgerung über die Robustheit des Beispielsystems durch die Verwendung eines Unterschiedliche Teilmenge von Daten, die einen Bärenmarkt einschließt, da die In-Sample-Periode von 10 Jahren zur Optimierung des Systems ein starker Bullenmarkt war. Abbildung 3.FIGURE 3 WEALTH-LAB Diese Grafik zeigt die US-Marktblase der 2010er Jahre Ein monatliches Diagramm des SP 500 Index GSPC. Der Code für Wealth-Lab basierend auf Ehlers Way s Code folgt. NEUROSHELL TRADER MÄRZ 2015. Das einfache stochastische Handelssystem von John Ehlers Ric Way in ihrem Artikel in dieser Ausgabe, Trading System Design beschrieben Ein statistischer Ansatz, kann mit einigen NeuroShell Trader s 800 Indikatoren einfach umgesetzt werden. Wählen Sie einfach die neue Handelsstrategie aus dem Einfügemenü und geben Sie an den entsprechenden Stellen des Trading Strategy Wizard Folgendes ein. Wenn Sie NeuroShell Trader Professional haben, können Sie auch Ob die Parameter optimiert werden sollen Nach dem Backtest der Trading-Strategie, verwenden Sie die detaillierte Analyse-Taste, um die Backtest und Trade-by-Trade-Statistiken für die Strategie zu sehen. Sie können auch eine andere Handelsstrategie mit dem Schwerpunkt-Indikator, auf den in dem Artikel verwiesen wird Zusammen mit einer einmaligen Verzögerung der gleichen Indikator namens Trigger Beide Indikatoren sind Teil der Ehlers Cybernetic Analysis Add-on für NeuroShell Trader. Users von NeuroShell Trader können auf die STOCKS COMMODITIES Abschnitt der NeuroShell Trader kostenlose technische Support-Website zum Download zu gehen Eine Kopie dieser oder irgendeiner früheren Traders-Tipps. Ein Beispiel-Diagramm ist in Abbildung 4.FIGURE 4 NEUROSHELL TRADER gezeigt Dieses NeuroShell Trader-Diagramm zeigt das einfache stochastische Handelssystem sowie ein Handelssystem auf der Grundlage von Ehlers Schwerpunktindikator. AIQ MÄRZ 2015.Der AIQ-Code basiert auf John Ehlers Ric Ways Artikel in dieser Ausgabe, Trading System Design Ein statistischer Ansatz, wird auf und wird auch hier gezeigt. Figur 5 zeigt die EDS Backtest Zusammenfassung für den Handel der NASDAQ 100 Liste der Aktien mit den Autoren Stochastisches System über den Zeitraum 2009 bis 1 13 2015.FIGURE 5 AIQ Hier ist die Strategie s EDS Backtest Zusammenfassung für den Handel der NASDAQ 100 Liste der Aktien über den Zeitraum von 2009 bis 1 13 2015.TRADERSSTUDIO MÄRZ 2015.Der TradersStudio Code für John Ehlers Ric Way s Artikel in dieser Ausgabe, Trading System Design Ein statistischer Ansatz finden Sie unter. Die folgende Code-Datei ist im Download zur Verfügung gestellt. System EHLERSSYSTEMS Ein Langzeit-System, das tägliche Daten und die stochastischen Indikator für Einträge verwendet. Bild 6 zeigt Eine Eigenkapitalkurve für dieses stochastische System, das einen Vertrag pro Handel des SP 500 Full-Futures-Kontrakts von 1982 bis 2014 unter Verwendung von Daten von Pinnacle Data Corp Slippage Provision von 100 pro Round-Turn-Handel gehandelt hat, wurde von jedem Trade subtrahiert. FIGURE 6 TRADERSSTUDIO Hier Ist ein Beispiel Eigenkapital Kurve Handel der stochastischen System ein Vertrag pro Handel der SP 500 Full-Size-Futures-Kontrakt von 1982 bis 2014.NINJATRADER MÄRZ 2015.Die SimpleStochastic-Strategie in John Ehlers Ric Way s Artikel in dieser Ausgabe, Trading System Design A vorgestellt Statistical Approach, wurde zum Download zur Verfügung gestellt. Once es wurde heruntergeladen, aus dem NinjaTrader Control Center Fenster, wählen Sie das Menü File Utilities Import NinjaScript und wählen Sie die heruntergeladene Datei Diese Datei ist für NinjaTrader Version 7 oder größer. Sie können überprüfen Die Strategie-Quellcode, indem Sie das Menü Tools Bearbeiten NinjaScript-Strategie aus dem NinjaTrader Control Center-Fenster und die Auswahl der SimpleStochastic-Datei. NinjaScript verwendet kompilierte DLLs, die native, nicht interpretiert, die Ihnen die höchste Leistung ermöglicht. Ein Beispiel Diagramm implementiert die Strategie zeigt sich in Abbildung 7.FIGURE 7 NINJATRADER Dieser Screenshot zeigt die SimpleStochastic-Strategie, die auf eine tägliche Emini SP-Futures-Endlos-Chart in NinjaTrader. DETAIL FROM FIGURE 7.Raymond Deux und Dave Ingram NinjaTrader, LLC. UPDATA MARCH 2015.Our Traders Tip für Dieser Monat basiert auf dem Artikel von John Ehlers Ric Way in dieser Ausgabe, Trading System Design Ein statistisches Konzept In ihm entwickeln die Autoren eine statistische Methodik für die Vorhersagbarkeit eines Ereignisses in diesem Fall, die Überquerung eines stochastischen Schwellenwertes durch Verrechnung Einstiegszeiten und die Messung der Wirkung, die dies auf die Gesamtprofitabilität in der Zwischenperiode hat, kann eine Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion erstellt werden. Der Aktualisierungscode, der auf dem Artikel basiert, befindet sich in der Updata-Bibliothek und kann durch Anklicken des benutzerdefinierten Menüs und der Systembibliothek heruntergeladen werden Kann nicht auf die Bibliothek zugreifen, da Firewall-Probleme den hier gezeigten Code in den benutzerdefinierten Editor-Editor einfügen und ihn speichern können. Eine Beispieldiagramm-Implementierung ist in Abbildung 8 dargestellt. Abbildung 8FUHR 8 UPDATA Hier ist ein Beispiel-Diagramm des einfachen stochastischen Einstiegssystems Das Geld SP 500 index. AMIBROKER MÄRZ 2015. Trading System Design Ein statistischer Ansatz in dieser Ausgabe, Autoren John Ehlers Ric Way präsentieren einen Weg, um herauszufinden, ob Signale, die von einem gegebenen Indikator erzeugt werden, eine statistische Kante haben. Listing 1 präsentiert AmiBroker Formula Language AFL-Code, der ein Profitabilitäts-Verteilungsdiagramm für ein einfaches statistisches Crossover-System erzeugt. Man kann die Ereignisvariable durch ein anderes System ersetzen, um seine statistische Kante zu testen. Wenn der Code im AmiBroker-Explorationsmodus verwendet wird, erzeugt er eine zusätzliche Registerkarte mit einem Profitabilitätsverteilungsdiagramm Für jedes Symbol separat Um die Formel zu verwenden, geben Sie den Code in den Formel-Editor ein und drücken Sie die Sendung an die Analyse, um eine Erkundung durchzuführen. Wie Sie aus Abbildung 9 ersehen können, wird in diesem Fall mit Hilfe von mehr Daten ein glatteres Diagramm erstellt Der Artikel. FIGURE 9 AMIBROKER Hier ist ein AmiBroker Exploration Diagramm zeigt eine Probe Rentabilität Verteilung für die stochastischen Indikator Kreuzung unter 0 2 mit stündlichen SPY Daten Beachten Sie, dass stündliche Daten und ein deutlich größerer Datensatz produziert eine Verteilung, die mehr ähnelt einer klassischen Glocke Kurve als Das Diagramm, das in Ehlers Way s Artikel gezeigt wurde. MICROSOFT EXCEL MÄRZ 2015.In ihrem Artikel in dieser Ausgabe, Trading System Design Ein statistischer Ansatz, Autoren John Ehlers Ric Way zeigen uns einen statistischen Ansatz, um festzustellen, ob ein Ereignis, das wir definieren können, um ein Computer hat irgendeinen Wert als zukünftiger Preis prädiktor. Once wir haben die Größe und die Form eines solchen Ereignisses bestimmt, können wir Handelsregeln um das Ereignis aufbauen und ein System aufbauen, um diesen Regeln zu folgen. In dem Artikel verwenden die Autoren einen einfachen stochastischen Crossunder als die Veranstaltung und schauen Sie eine Reihe von Bars, um eine prozentuale Veränderung nach dem Event zu bestimmen. Run diese Logik gegen 10 oder mehr Jahre historische Daten, sammeln die Ereignisse, die Sie finden sowie die prozentualen Veränderung Werte mit den Ereignissen verbunden sind, und Sie können dann eine Mitte der Schwerkraft gewichtete durchschnittliche Berechnung verwenden, um die prädiktive Kraft des Ereignisses zu beurteilen. Die Prämisse hier ist, dass je positiver der CG-Wert ist, desto besser ist Ihr Event wahrscheinlich für den Handel von Long-Positionen. Figure 10 zeigt die Spezifikation für Eine solche stochastische Ereignisdefinition auf der linken Seite unter der Überschrift prädiktive Ereignisprüfung Kontrollen Die entsprechende Ereigniszählung nach Preisverstärkungsdiagramm mit einem Marker für den berechneten Schwerpunkt wird unter dem Preis Chart angezeigt. FIGURE 10 EXCEL, Event Testkontrollen und Handelskontrollen Dies ist möglich Zeigt die Spezifikation für eine stochastische Ereignisdefinition auf der linken Seite unter der Überschrift prädiktiven Ereignis Testkontrollen. Controls spezifiziert eine etwas andere Größe und Form unserer Veranstaltung, die in der vereinfachten Handelssystem verwendet werden, erscheinen unter der Überschrift Handelssystem Kontrollen Eine Zusammenfassung des Handels Ergebnisse für diesen Kontrollsatz finden Sie in der unteren linken Ecke. Rechnungen für prädiktive Ereignistests und Schwerpunktbestimmung finden Sie in den Spalten rechts neben dem Preisdiagramm, wie in Abbildung 11.FIGURE 11 EXCEL, Predictive gezeigt Event-Berechnungen Berechnungen für prädiktive Ereignis-Tests und Schwerpunkt-Bestimmung finden Sie in den Spalten rechts neben dem Preis-Diagramm. Figur 12 zeigt die Berechnungen für das Handelssystem Diese befinden sich in Spalten noch weiter rechts von denen in Abbildung gezeigt 11.FIGUR 12 EXCEL, Handelsentscheidungen Dies zeigt die Berechnungen für das Handelssystem. Wie in dem Artikel beschrieben, kann die Auswahl der korrekten Kombination von Spezifikationen für unser prädiktives Ereignis ein Testfehlerprozess sein. In der Kalkulationstabelle, die ich zur Verfügung stelle, habe ich eine Rudimentärer Mechanismus, um mit dem langwierigen Geschäft zu helfen, ein Array von Ereignisparameter-Entscheidungen zu finden, um die Kombination zu finden, die den vielversprechendsten Schwerpunktwert erzeugt. Figur 13 zeigt diesen Mechanismus auf der Registerkarte PredictiveEventScenarioTester der Arbeitsmappe Das Ausfüllen der Werte in blau definiert die Umschlag von Ereignissen, die wir anschauen möchten In diesem Fall sind wir aufgestellt, um alle stochastischen Rückblicklängen von acht bis 18 Stäben zu betrachten, die Schwellenwerte von 0 1 bis 0 35 in Schritten von 0 05 verwenden und die Vorausschau von fünf Jahren ausprobieren Bis 18 bar, inclusive. FIGURE 13 EXCEL, Finden eines guten Satzes von Event-Parametern Auf der PredictiveEventScenarioTester-Registerkarte der Arbeitsmappe habe ich einen rudimentären Mechanismus zur Unterstützung bei der Auswertung eines Arrays von Event-Parameter-Optionen, um die Kombination, die die vielversprechendsten zu finden, Schwerpunktwert. Wenn du auf die Run-Taste klickst, verschiebt der VBA-Code hinter der Schaltfläche alle möglichen Kombinationen dieser Werte einzeln. Der Ergebnisbereich verfolgt den Looping-Prozess. Die Ergebnisse werden vom höchsten zum niedrigsten sortiert Schwerpunktwert und die drei Kontrollwerte für diese beste Einstellung werden verwendet, um die Berechnungen zu definieren. Die Vorzeichen für die Vorhersage von Grammatik. Die Registerkarte TradingSystem-Evaluator, die in Abbildung 14 dargestellt ist, dient demselben Zweck, um Sätze von Handelssystemsteuerungen zu steuern Best-Equity-Werte-Zeile werden verwendet, um die CalculationsAndCharts-Trading-System-Steuerelemente festzulegen. FIGURE 14 EXCEL, Finden eines guten Satzes von Event-Parametern Cont d Die TradingSystemEvaluator-Registerkarte dient demselben Zweck für die Auswertung von Sets von Trading-System-Controls Hier steuern Sie Werte aus dem besten Equity-Wert Zeile werden verwendet, um die CalculationsAndCharts-Trading-System-Steuerelemente festzulegen. Die Ergebnisse für ein gegebenes Szenario können auf der Registerkarte Transaktionszusammenfassung in Abbildung 15 gezeigt werden. FIGURE 15 EXCEL, Trade Details Handelsergebnisse für ein gegebenes Szenario können auf der Registerkarte Transaktionszusammenfassung angezeigt werden. Sie werden feststellen, dass der automatisierte Event-Evaluator und der Trading-Evaluator in der Regel kommen mit verschiedenen Event-Spezifikationen als ihre beste Wahl Ich denke, einer der Gründe für diesen Unterschied finden Sie in der Trading-Zusammenfassung in der unteren links von Abbildung 10 Nicht jeder Event-Eintrittssignal beteiligt sich an einem Handel Viele werden ignoriert, weil ein Handel bereits im Gange ist. Während jeder dieser ignorierten Ereignisse zu einer Schwerpunktberechnung beigetragen hat, tragen sie nicht unabhängig zum Eigenkapitalwert zu. Darüber hinaus ist die Stop-Loss-Verarbeitung eines Handels Kann verhindern, dass ein Ereigniseintrag den potenziellen Beitrag erreicht hat, der in der Event-Evaluator-CG-Berechnung erkannt wurde. Die Tabellenkalkulationsdatei für diesen Traders-Tipp kann hier heruntergeladen werden. Um sie erfolgreich herunterzuladen, folgen Sie diesen Schritten. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Excel-Datei. Wählen Sie als Ziel speichern oder speichern, um eine Kopie der Tabellenkalkulation auf Ihrer Festplatte zu platzieren. Ursprünglich veröffentlicht im März 2015 Ausgabe der technischen Analyse der STOCKS COMMODITIES Magazin Alle Rechte vorbehalten Copyright 2015, Technical Analysis, Inc.